استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

در گذشته در مورد اندیکاتور میانگین متحرک به تفصیل توضیحاتی را ارائه کردیم و در ادامه صرفا اشاره مختصری به گذشته داریم تا جنبه یادآوری داشته باشد ولی در صورتی که با این اندیکاتور آشنایی لازم را ندارید می‌توانید به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مراجعه فرمایید.

اندیکاتور میانگین متحرک از خانواده اندیکاتورهای روندی هست و مورد استفاده بسیاری از تحلیلگران می‌باشد. این اندیکاتور با محاسبه میانگین دوره‌ای در قیمتهای گذشته، خطوط میانگین را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کند که در بسیاری از استراتژیهای معاملاتی که بر پایه اندیکاتورها هستند کاربرد دارد. میانگین متحرک برای دوره‌های مختلف اطلاعات متفاوتی را نمایش می‌دهد و هرچه طول مدت دوره کاهش یابد، خطوط میانگین متحرک رفتار حرکتی نزدیکتری به نمودار قیمت خواهند داشت.

استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی یک استراتژی کاملا ساده است و طبق توضیحاتی که در مباحث مقدماتی آموزش استراتژیهای معاملاتی ارائه کردیم، پیچیدگی استراتژی بیان‌گر کیفیت یا بازدهی بهتر آن نیست و از قضا تجربه نشان داده است که استراتژیهای ساده‌ نیز می‌توانند نتایج به مراتب بهتری نسبت به استراتژیهای پیچیده داشته باشند. این استراتژی قدرت زیادی در شناسایی تغییر روند دارد و زمانی که سیگنالی صادر کند به احتمال خیلی زیاد شاهد تغییر حرکت قیمتها خواهیم بود.

ساختار استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

در این استراتژی از دو میانگین متحرک ساده کوتاه‌ مدت و بلند مدت 14 و 31 دوره‌ای استفاده می‌شود که تنظیمات آنها می‌بایست به شکل زیر انجام شده باشد:

میانگین متحرک کوتاه مدت:

• نوع میانگین‌گیری: ساده
• دوره میانگین‌گیری: 14
• نوع قیمت: آخرین قیمت

میانگین متحرک بلند مدت:

• نوع میانگین‌گیری: ساده
• دوره میانگین‌گیری: 31
• نوع قیمت: آخرین قیمت

برای اینکه تشخیص میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت ساده‌تر صورت گیرد بهتر است با رنگهای متفاوت این دو میانگین را رسم کنیم. در این آموزش ما از رنگ قرمز برای میانگین کوتاه مدت و از رنگ آبی برای میانگین بلند مدت استفاده می‌کنیم و کلیه تنظیمات فوق را در اندیکاتور اعمال خواهیم کرد.

پس برای شروع استفاده از استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی می‌بایست در درجه اول دو میانگین کوتاه مدت و بلند مدت با دوره‌های 14 و 31 بر روی نمودار رسم کنیم و سپس سیگنال ورود، حدضرر، حد سود و سیگنال خروج را تعیین نماییم.

سیگنال ورود استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

همانطور که اشاره کردیم ساختار این استراتژی از دو خط میانگین متحرک ساده تشکیل شده است؛ زمانی که خط کوتاه مدت با خط بلند مدت در تقاطع یکدیگر قرار گیرند و میانگین 14 دوره‌ای از پایین به بالا میانگین 31 دوره‌ای را قطع کند، در این حالت سیگنال ورود دریافت خواهیم کرد.

حد ضرر استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

قبلا هم تاکید کردیم که تعیین حد ضرر برای هر استراتژی بسیار مهم است و حد ضرری استاندارد است که درصد بسیار ناچیزی از سرمایه را به خود اختصاص دهد. در تعیین حد ضرر این استراتژی نیز از میانگین متحرک استفاده شده است؛ زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را بشکند حد ضرر ما فعال می‌شود و بهتر است که از معامله خارج شویم. پایبندی به حد ضرر در این استراتژی اکیدا توصیه می‌گردد و می‌تواند تا حد زیادی از شما را در برابر ضررهای بزرگ محافظت کند.

سیگنال خروج یا حد سود استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

در این استراتژی از حد سود شناور استفاده می‌کنیم و مادامی که استراتژی به اهداف قیمتی بالاتر می‌رسد با آن همراه هستیم.

اما حد سود شناور چیست؟ حد سود شناور دستوری جهت خروج از معامله محسوب می‌شود اما تا زمانی که قیمت در مسیر هم سو با اهداف ما پیش می‌رود حد سود نیز به صورت خودکار نسبت به قیمت جاری تغییر می‌کند.

حد سود این استراتژی زمانی فعال می‌شود که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را بشکند. در این حالت احتمال می‌دهیم که قیمت می‌تواند روند خود را تغییر دهد و بهتر است که از سرمایه‌گذاری خارج شویم.

نحوه آزمایش استراتژی و تبدیل آن به الگوریتم معاملاتی