The post چگونه شروط مدیریت سرمایه را به استراتژی اضافه کنم؟ appeared first on آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی.

اندیکاتور میانگین متحرک از خانواده اندیکاتورهای روندی هست و مورد استفاده بسیاری از تحلیلگران می‌باشد. این اندیکاتور با محاسبه میانگین دوره‌ای در قیمتهای گذشته، خطوط میانگین را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کند که در بسیاری از استراتژیهای معاملاتی که بر پایه اندیکاتورها هستند کاربرد دارد. میانگین متحرک برای دوره‌های مختلف اطلاعات متفاوتی را نمایش می‌دهد و هرچه طول مدت دوره کاهش یابد، خطوط میانگین متحرک رفتار حرکتی نزدیکتری به نمودار قیمت خواهند داشت.

استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی یک استراتژی کاملا ساده است و طبق توضیحاتی که در مباحث مقدماتی آموزش استراتژیهای معاملاتی ارائه کردیم، پیچیدگی استراتژی بیان‌گر کیفیت یا بازدهی بهتر آن نیست و از قضا تجربه نشان داده است که استراتژیهای ساده‌ نیز می‌توانند نتایج به مراتب بهتری نسبت به استراتژیهای پیچیده داشته باشند. این استراتژی قدرت زیادی در شناسایی تغییر روند دارد و زمانی که سیگنالی صادر کند به احتمال خیلی زیاد شاهد تغییر حرکت قیمتها خواهیم بود.

ساختار استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

در این استراتژی از دو میانگین متحرک ساده کوتاه‌ مدت و بلند مدت 14 و 31 دوره‌ای استفاده می‌شود که تنظیمات آنها می‌بایست به شکل زیر انجام شده باشد:

میانگین متحرک کوتاه مدت:

• نوع میانگین‌گیری: ساده
• دوره میانگین‌گیری: 14
• نوع قیمت: آخرین قیمت

میانگین متحرک بلند مدت:

• نوع میانگین‌گیری: ساده
• دوره میانگین‌گیری: 31
• نوع قیمت: آخرین قیمت

برای اینکه تشخیص میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت ساده‌تر صورت گیرد بهتر است با رنگهای متفاوت این دو میانگین را رسم کنیم. در این آموزش ما از رنگ قرمز برای میانگین کوتاه مدت و از رنگ آبی برای میانگین بلند مدت استفاده می‌کنیم و کلیه تنظیمات فوق را در اندیکاتور اعمال خواهیم کرد.

پس برای شروع استفاده از استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی می‌بایست در درجه اول دو میانگین کوتاه مدت و بلند مدت با دوره‌های 14 و 31 بر روی نمودار رسم کنیم و سپس سیگنال ورود، حدضرر، حد سود و سیگنال خروج را تعیین نماییم.

سیگنال ورود استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

همانطور که اشاره کردیم ساختار این استراتژی از دو خط میانگین متحرک ساده تشکیل شده است؛ زمانی که خط کوتاه مدت با خط بلند مدت در تقاطع یکدیگر قرار گیرند و میانگین 14 دوره‌ای از پایین به بالا میانگین 31 دوره‌ای را قطع کند، در این حالت سیگنال ورود دریافت خواهیم کرد.

حد ضرر استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

قبلا هم تاکید کردیم که تعیین حد ضرر برای هر استراتژی بسیار مهم است و حد ضرری استاندارد است که درصد بسیار ناچیزی از سرمایه را به خود اختصاص دهد. در تعیین حد ضرر این استراتژی نیز از میانگین متحرک استفاده شده است؛ زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را بشکند حد ضرر ما فعال می‌شود و بهتر است که از معامله خارج شویم. پایبندی به حد ضرر در این استراتژی اکیدا توصیه می‌گردد و می‌تواند تا حد زیادی از شما را در برابر ضررهای بزرگ محافظت کند.

سیگنال خروج یا حد سود استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

در این استراتژی از حد سود شناور استفاده می‌کنیم و مادامی که استراتژی به اهداف قیمتی بالاتر می‌رسد با آن همراه هستیم.

اما حد سود شناور چیست؟ حد سود شناور دستوری جهت خروج از معامله محسوب می‌شود اما تا زمانی که قیمت در مسیر هم سو با اهداف ما پیش می‌رود حد سود نیز به صورت خودکار نسبت به قیمت جاری تغییر می‌کند.

حد سود این استراتژی زمانی فعال می‌شود که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را بشکند. در این حالت احتمال می‌دهیم که قیمت می‌تواند روند خود را تغییر دهد و بهتر است که از سرمایه‌گذاری خارج شویم.

نحوه آزمایش استراتژی و تبدیل آن به الگوریتم معاملاتی

The post استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی appeared first on آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی.

سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبق آمار حدود 90% افراد با از دست‌دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند. اما رمز موفقیت اقلیت بازار چیست؟

پاسخ سوال فوق در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم ” استراتژی ” است.

استراتژی چیست ؟

ریشه کلمه استراتژی از واژه یونانی ” استراتگوس ” گرفته شده است که به معنای فرماندهی و رهبری است. در جنگهای یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می‌کرد که با جزئیات دقیق تمام اتفاقات ممکن در جنگ را پیش‌بینی کرده بود و در صورت رخ دادن هر اتفاقی برنامه‌ای از پیش تعیین شده اجرا می‌شد.

یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.

پیش از اینکه در مورد استراتژی خود فکر کنیم بهتر است ابتدا به مسئله دشمن شناسی یا بررسی بازار بپردازیم.

حالات کلی دشمن (بازار):

بازار همیشه در حال نوسان است و در جهت خاصی حرکت می‌کند و این حرکات فقط در پنج حالت خلاصه می‌شود:

1. صعودی
2. نزولی
3. خنثی

قدم اول: جهت بازار ( روند ) را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بورسهای جهانی یک جمله معروف وجود دارد:

ابتدا به سوال یک میلیون دلاری اول پاسخ دهید. ( در حال حاضر در چه روندی هستیم؟ )

پس از بررسی موارد فوق از کلیت بازار شناخت پیدا کرده‌ایم و در این حالت بهتر است تصمیماتی در مورد ورود یا عدم ورود به بازار را اتخاذ کنیم.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری

یک استراتژی را به  3 بخش اصلی تقسیم بندی می‌کنیم و در مورد هر بخش به صورت مجزا توضیحاتی را ارائه می‌کنیم:

• جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر:

  برای اینکه در بازاری سرمایه‌گذاری کنیم ابتدا می‌بایست رفتار و جنس بازار را بشناسیم. بهترین راه برای شناخت بازار جمع‌آوری اطلاعات از طریق اخبار و صورتهای مالی و مقایسه آن با وضعیت کلان اقتصادی می‌باشد.

  در پایان مرحله اول شما می‌بایست توانایی پاسخ به این سوال را داشته باشید:چه گروه و یا صنعتی پتانسیل سرمایه‌گذاری را دارد؟

• تحلیل و پردازش اطلاعات:

  قطعا هر شخصی روشهای منحصر به فردی برای بررسی مرغوبیت گزینه سرمایه‌گذاری دارد. بر اساس روش خود و با در نظر گرفتن اصول سرمایه‌گذاری اقدام به تحلیل کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:

  – کدام نوع تحلیل مناسب این گزینه است؟ ( تکنیکال / بنیادی و … )

  – با کدام ابزار می‌توانیم تحلیل دقیق‌تری را داشته باشیم؟

• خروجی اطلاعات و تصمیم گیری:

  در مرحله آخر می‌بایست به یک جمع بندی رسیده باشیم و تصمیمات خود را اتخاذ کنیم:

  – چه بخشی از کل سرمایه‌ام را وارد کنم؟

  – چند درصد سبد خودم را از این گزینه خرید کنم؟

  – حد ضرر معامله را به چه شیوه‌ای و کجا قرار دهم؟

  – حد سود را به چه شیوه‌ای و کجا در نظر بگیرم؟

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

• تعهد به استراتژی: پس از طراحی یا انتخاب استراتژی مد نظر خود به آن پایبند باشید و ذهن خود را درگیر اخبار و شایعات نکنید. توجه داشته باشید که استراتژی شما دارای چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی هست و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد بنابراین کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژی خود باشید.

• سادگی استراتژی: برای توضیح این مورد سخنی از استیو جابز را مرور می‌کنیم:

  گاهی یک کار ساده می‌تواند سخت تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف شود و در یک چک لیست مکتوب گردد. این توضیحات باید انقدری شفاف و واضح باشد که شما را در سر دو راهی برای تصمیم‌گیری قرار ندهد.

The post استراتژی معاملاتی چیست؟ appeared first on آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی.